Diplomado de Especialización en Gestión de Riesgos en Banca y Finanzas: Estrategias y Modelamiento

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Fecha

Inicia el 23 de Junio del 2014

Modalidad

Presencial

Duración Total

3.5 meses

Precio

S/. 7,700.00 incl. IGV

Inversión:
– S/. 7,700.00
– $ 2,750 dólares

Descripción

Diplomado en modalidad in-house desarrollado para NOVASTER.
El diplomado tiene como objetivo proporcionar al mercado financiero local nuevos líderes con una formación académica y práctica que les permitirá formular estrategias y tomar decisiones financieras basadas en las mejores prácticas de administración de riesgos en las empresas a nivel mundial.

Temas a tratar

Fundamentos de Gestión del Riesgo (Virtual)
– Aspectos generales en la gestión del riesgo.
– Riesgo de particulares I.
– Riesgo de particulares II.
– Riesgo de Empresas I.
– Riesgo de Empresas II.
– Gestión de Riesgo Crediticio (Presencial)

Conceptos generales.
– Herramientas de Medición del Riesgo Crediticio.
– Parámetros de Medición de Basilea II y III.
– Aspectos Estadísticos.
– VaR: Paramétrico, Montecarlo, simulación histórica.
– Normativa, el Ciclo del Riesgo Crediticio.
– Modelo de Gestión de Riesgo Crediticio.
– Papel de los supervisores (estrategias y políticas).

Gestión de Riesgo Operacional (Presencial)
– Fundamentos.
– Bases de datos de eventos de pérdida.
– Indicadores claves de riesgos.
– Normativa vigente nacional. El marco de Basilea II.
– Taxonomía de riesgos y base de datos.
– El Método estándar y los Métodos Avanzados.
– Modelos de Gestión.

Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez (Presencial)
– Concepto de Valor en Riesgo (VaR).
– Modelación con diferentes aproximaciones: Paramétrica (con volatilidad constante y no constante) y no paramétrica tanto para activos individuales como para un portafolio.
– Contribución de activos individuales al VaR de un portafolio para toma de decisiones informadas de compra y venta de activos.
– Pruebas de backtesting o calibración de modelos del cálculo del VaR.

Modelamiento y Gestión Estratégica de Riesgos (Presencial)
– Conceptos e instrumentos para la gestión estratégica del riesgo.
– Importancia de los objetivos estratégicos.
– Presentación, análisis y aplicación de las metodologías disponibles para el planeamiento estratégico de riesgos.
– Análisis integral de la situación, identificación y valorización de los objetivos estratégicos desde una perspectiva de riesgos.
– Diagnóstico y selección de las mejores estrategias.
– Establecimiento de los indicadores que permitan efectuar el seguimiento a su implantación.
– Modelos de gestión de riesgos vigentes.
– Funcionamiento y uso de las herramientas de medición avanzada de riesgos para la gestión y el logro de ventajas competitivas sostenibles.
– Gestión de la asignación de capital y el pricing contribuyen a los resultados.

Asset Liability Management (Virtual)
– Definición del riesgo de balance.
– Efectos del Riesgo de balance sobre solvencia y rentabilidad.
– Causas generadoras de riesgo de balance.
– Análisis tradicional del riesgo de balance I.
– Papel de los supervisores.

Ubicación

Universidad ESAN

Alonso de Molina N°1652 
Santiago de Surco, Lima – Perú 

Horarios

Noche – durante semana
Fin de semana

Para cursos con profesores nacionales: Martes y viernes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m. Para cursos con profesores extranjeros: Miércoles, jueves y viernes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

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